策略实现

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海龟交易法则

海龟交易的交易规则 今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入； 买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出；

策略构建步骤

• 策略构建步骤 确定股票池和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测的起止日期
• 确

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旧版声明

本文为旧版实现，供学习参考。

新版数十个策略学习链接：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

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策略思想

导语

公司的基本面因素一直具备滞后性，令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看，一般只有每个季度的公布期才会有财务指标的更新，而这种财务指标的滞后性对股票表现是否有影响呢？如何去规避基本面滞后产生的风险呢？下面我们将重点介绍量化交易在公司基本面分析上的应用，即平时常说的 **

策略介绍

• 在 102 中我们使用了 [仓位分配](https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-HVwrgP4J1A#h-%E4%BB%93%E4%BD%

策略介绍

• 在 102 中我们使用了 [仓位分配](https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-HVwrgP4J1A#h-%E4%BB%93%E4%BD%

R-Breaker策略是一种著名的交易策略，由美国交易员和编程专家Richard Saidenberg开发，并在1990年代初期公之于众。这种策略主要用于期货市场，尤其是在标准普尔500指数期货中表现出色，但也可以应用于其他金融市场。R-Breaker策略结合了趋势跟踪和反转交易的元素，旨在识别并利

我们今天分享的四种模型，包括上次分享的逻辑回归，都是一些轻量级的分类模型，适用于数据量少，特征量少的分类任务

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1. 支持向量机（SVM）

1.1 SVM的概念

支持向量机（Support Vector Machine）是在神经网络流行之前最强大的机器学习算法

SVM在二

1. 逻辑回归

1.1 分类问题的定义

分类问题的标签是离散型的变量，我们的目的是用特征，来预测标签归属于几个类别当中的某一种

• 如果是预测标签属于两个类别当中的哪一种，就叫二分类问题，比方说预测股票明天是涨，还是不涨，两个类别
• 如果是预测标签属于多个类别当中的哪一种，

1. 模型评估

1.1 偏差与方差

上次分享我们提到过，模型的好坏评价标准，是模型在测试集上的预测是否准确，好比一个学生在期末考试当中拿高分才是学的好

模型在测试集上的预测误差（Error），可以分为三种来源

• 偏差（Bias）：高偏差的模型表现为：

1. 人工智能与机器学习的概念

1.1 人工智能的概念

人工智能（Artificial Intelligence，AI）是一门研究如何使计算机系统具备类似于人类智能的能力的领域

人工智能的子领域示例：

1. 机器学习：机器学习是人工智能的子领域，用于从数据中学习并改善系统

从常规思路分析，高收益策略需要，抓近期热门策略，波动大，才有机会产生高收益，但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效，所以，在选定近期热门票的基础上，需要在不同的市场行情下，选用不同的选股逻辑去应对。

步骤：

一、定义表达市场情绪方面的因子，如：

#当天涨停数比例

grou

1.什么是海龟交易

海龟交易法则源于两位交易大师理查德丹尼斯(Richard Dennis)和威廉艾克哈特（William Eckhardt）的一段赌约：Dennis认为优秀的交易员能够后天培养，Eckhardt却觉得交易高手天生就有极强的心理素质，不可培养。直到有一次Dennis在新

商品期货多因子模型探索

Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为衡量商品基金的基准，就好比是用Fama-French三因素

版本v1.0

在开发策略时，经常使用个股的固定点位/百分比止盈止损功能。

本策略以买入后最高价下跌10%止损为例，介绍移动止损功能的实现步骤：

1. 新建AI可视化模板策略

2. 在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“主函数”代码框，在函数体最前面插入移动止损的相关代码，详见策略

   初始

![{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.r

涨停股票数量多的一定是热门的。想要获得超额收益，就要向涨停股多的地方靠近。当你也认同这个观点，就来订阅学习吧。

视频从市值，板块，行业维度介绍了统计涨停数量与使用经验，从5日行业涨停统计介绍了如何查找热门行业，还有15日平均涨停数量如何查看市场强度。

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本贴最早于2022年1月份创建，因平台升级之前分享的源码不能正常运行，分享个新的源码共大家借鉴

基于BQ平台提供平台能力以及基础数据的封装，可实现小白1天内快速入门，附带的源码策略年化收益81%，基于此策略打开你的量化入门之路。

策略介绍： 平台策略主要分成二种，AI策略、自

首先解释一下标题： CNN：卷积神经网络（Convolutional Neural Network）, 在图像处理方面有出色表现，不是被川普怒怼的那个新闻网站； 股票涨跌：大家都懂的，呵呵； 股票图片：既然使用CNN，那么如果输入数据是股票某个周期的K线图片就太好

GitHub 代码库: ScanPay

在支付领域，开源项目ScanPay崭露头角，为商户提供多样化的加密货币代收代付功能，包括USDT-TRC20、USDT-ERC20等。本文将ScanPay与行业领先者S

当数据超过100G，保存到数据表里面就会出现超时的情况

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redi

在开发策略时，经常需要根据大盘指数计算相关技术指标来进行仓位风险控制

本策略以上证指数5日累计涨幅作为风险控制指标，如果5日累计涨幅小于-4%，则执行清仓止损

功能实现步骤：

1、新建AI可视化模板策略

2、在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“数据准备函数”代码框，在函数体中计算上证指数0

我知道这里要有图。 让我先装一下 资金量不大 好歹赚了点肉碎钱。

果然是低吸富三代。。。。反包是真爱！

不知不觉，龙头反包的策略我已经开源了一个多月了，不知道大家魔改之后有没有新的提高。

最近我又尝试了一种新套路叫做 龙头首阴反包 还有各种反包的新姿势。。。。今天终于让我吃到肉