高频因子构建:5、进阶玩法之数据降频
这一文档中我们将展示将1分钟行情降频为5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟
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策略源码:
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[https://bigquant.com/codesharev2/529eccd0-e3b5-48ae-98ff-c848b8795fb1](ht
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这一文档中我们将展示将1分钟行情降频为5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟
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我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码,==获取全部源码方式见页尾。==
本合集旨在提供量化思路和常见的策略模板,从而学习和魔改,==请勿直接实盘==。
本合集均使用3.0开发环境,克隆策略时候==选择去AIStudio最新版运行==。
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复现研报原文:
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[https://bigquant.com/codeshare/41b38a69-8c52-4a6f-954a-50a4a31104bc](https://bigquant.com/codeshare/41b38a69-8c52-4a6f-954a-50a4a3110
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20200610-华安证券-高频视角下成交额蕴藏的Alpha:市场微观结构剖析之七\n该篇研报介绍了一系列的高频因子,主要思想是探寻日内特定的一些时间段的成交量,占全天总成交量的占比,之后将这些因子在时序上进行求平均、方差、偏度、峰度等操作
研报地址:
[/wiki/static/u
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20230529-招商证券-量化研究2023年中期投资策略:“持续异常交易量”选股因子PATV\n该篇研报将5分钟平均交易量与30分钟平均交易量的比值作为因子,并求出该因子的截面排名,之后将截面排名的平均、标准差、峰度,三个指标组合为非正常交易量因子
研报地址:<https://www.doc
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策略逻辑:价格冲击偏差较小的股票表现较好,即前期容易下跌上涨困难的股票后期表现更佳,买入
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请克隆策略,前往最新版本开发环境3.0中运行
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[https://bigquant.com/codeshare/38959187-211
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买入条件: 选择过去30个交易日内,超大单净流入占比均位于所有股票的前5%。 这些股票的涨跌幅位于同期所有股票的前5%。
卖出条件: 或股票涨跌幅跌至同期所有股票的后5%。
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说明:克隆下方策略请前往最新开发环境3.0中运行
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:每日判断ST摘帽的股票,买入后持有3天
买卖时间:开盘买入,收盘卖出
初始资金:100万
持仓票数:所有满足ST摘帽条件的股票
持仓周期:3天
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注:【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一
在股票市场中,成交量的变化承载着丰富的信息,它不仅是技术分析的核心要素,更是投资者们解读市场情况的关键窗口。"量在价先"这句谚语旨在强调成交量在股票价格波动预测中的重要性,而这个观点已经被广泛验证和接
由qxiao创建,最终由lym757924546更新于
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[https://bigquant.com/codeshare/bf0976b8-c68c-474a-a9d0-9686bbaed72f](https://bigquant.com/codeshare/bf0976b8-c68c-474a-a9d0-9686bbaed
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[https://bigquant.com/codeshare/275c0eb4-7402-4978-b103-18b6f5de15d7](https://bigquant.com/codeshare/275c0eb4-7402-4978-b103-18b6f5de1
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[https://bigquant.com/codeshare/a7f6fb4b-fc0e-4364-a6fa-de10e828c02b](https://bigquant.com/codeshare/a7f6fb4b-fc0e-4364-a6fa-de10e828c
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