基于XGBoost模型的智能选股策略

旧版声明

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模版策略

导语

上篇报告介绍了集成学习里Bagging方法的代表算法随机森林,本文将着眼于另一种集成学习方法:Boosting,并

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【历史文档】因子构建与标注-自定义标注

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【历史文档】因子构建与标注-借助Talib库构建技术分析指标因子

导语

技术分析作为股票分析的重要流派,通过技术指标探寻市场规律。本文通过几个示例阐述如何借助TALIB函数库通过可视化流程快速构建常用的技术指标因子。

什么是技术分析

所谓股票的技术分析,是相对于基本面分析而言的。基本分析法着重于对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等

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【历史文档】因子构建与标注-自定义函数构建因子

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【历史文档】因子构建与标注-因子预处理

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【历史文档】因子构建与标注-因子自定义

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组合优化概述

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【历史文档】因子构建与标注-认识因子逻辑

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【历史文档】因子构建与标注

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【历史文档】因子看板数据的获取

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【历史文档】因子管理

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【历史文档】因子分析

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【历史文档】因子表达式

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【历史文档】预计算因子

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【历史文档】因子高阶使用

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【历史文档】因子基本使用

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【历史文档】因子

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【历史文档】BigQuant使用文档

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125-行业轮动的基本面选股策略

策略原理

行业轮动策略是一种量化交易策略,它依赖于在不同行业之间进行资金分配,以期捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

本策略是曾经在社区里

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